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비트코인 스파이크 모델 개발 (2) - 스파이크의 정의전략개발 2023. 9. 17. 18:19
스파이크의 기준 스파이크가 나왔을 때의 비트코인의 움직임 특성의 변화를 알아보려고 한다 우선은 스파이크를 어떻게 정의할 것인가가 중요하다. 스파이크라는 것의 합리적인 기준은 존재하지 않으니, 분석의 목적에 맞는 정의가 필요하다 내가 증명하고 싶은 것은 스파이크 이후의 가격 변동 특성의 차이가 존재한다는 것이므로, 스파이크 지점의 전과 후의 수익률에 유의한 차이가 존재해야 할 것이다 예를 들면, 스파이크 지점 이전 10시간동안의 가격변화의 평균이나 변동성이 스파이크 지점 이후 10시간동안의 평균과 변동성이 달라지도록 기준을 잡아야 한다는 것이다. 만약 1시간봉 기준으로 1% 변동이 스파이크일 땐 그 이전이나 이후의 움직임에 큰 차이가 없고, 4시간 기준 2% 변동에서는 차이가 존재했다면 후자가 더 적절한 ..
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비트코인 스파이크 모델 개발 (1) - 아이디어전략개발 2023. 9. 17. 11:17
아이디어 비트코인 시장에서는 짧은 시간동안 가격이 크게 상승하거나 하락하는 스파이크가 존재한다 23년 9월 17일 기준, 최근 1개월간 1시간 봉에서 가격이 1% 이상 변동한 경우를 표시하면 아래와 같다. 꽤 많은 스파이크가 존재한다 스파이크가 나오기 전의 가격 움직임과 스파이크가 나온 후의 움직임에는 차이가 있는 것으로 보인다 특히 비트코인에서 스파이크가 나온 뒤 알트코인과의 스프레드에서 그런 경향이 보인다. 경험적으로 봤을 때, 스프레드(알트코인과 비트코인의 가격차)가 확대되던 상황에서는 스파이크 이후 축소가 이루어지고, 스프레드가 축소되던 상황에서의 스파이크는 확대로 이어지는 경향이 보였다 이 부분에 집중해서 분석을 해보려고 한다. 다음 글은 비트코인에서의 스파이크 이후의 가격 변동에 대한 연구다
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[PineScript] 트레이딩뷰 테더, 달러 차트 비교하는 코드(김프확인용)투자/파인스크립트 2023. 2. 22. 23:03
지난 글에서는 김치프리미엄을 확인하는 코드를 올렸다 [Pine Script] 트레이딩뷰에 김치프리미엄 차트 추가하기 코인 시장은 여러 나라에서 운영되는데, 각국의 경제정책이나 규제가 서로 다르기 때문에 코인의 가격도 다르게 형성된다. 한국의 코인 가격이 외국보다 비싼 경우 이 프리미엄을 김치프리미엄 dndi117.tistory.com 그런데 현재의 프리미엄이 어느 정도인지도 중요하지만, 언제 프리미엄이 생기고 사라지는지 주기성을 보는 것도 중요하다 테더와 달러의 추이, 그리고 시장지표 역할을 하는 비트코인의 가격동향을 보면 김프를 통한 차익거래에 도움이 된다 테더 차트가 없다. 원화로 테더를 사고파는 마켓이 없기 때문이다 그래서 국내-해외 거래소간 코인 가격을 비교하여 간접적으로 산출해야 한다 가장 유동..
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[Python] 주식 가격 데이터 불러오기, yfinance 사용법투자/파이썬 2023. 2. 18. 13:24
yfinance를 이용하면 야후 파이낸스에서 주식의 가격을 불러올 수 있다 그 외에도 회사의 정보나, 뉴스, 재무정보도 불러올 수 있다 여기서는 가격을 불러오는 법에 대해 알아보자 yfinance Download market data from Yahoo! Finance API pypi.org pip install yfinance import yfinance as yf df = yf.download('SPY') 두 개 이상의 종목을 불러올 수도 있다 띄어쓰기나 콤마로 종목명을 구분해주면 된다 yf.download('SPY QQQ')
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[Python] 주식 보조지표 사용하기 - TA 라이브러리투자/파이썬 2023. 2. 17. 11:52
라이브러리를 이용하면 파이썬에서 주식 보조지표를 쉽게 사용할 수 있다. 여러가지 라이브러리 중에서 TA라는 라이브러리가 사용이 편리했다(TA-LIB과는 다른 라이브러리다) https://github.com/bukosabino/ta GitHub - bukosabino/ta: Technical Analysis Library using Pandas and Numpy Technical Analysis Library using Pandas and Numpy. Contribute to bukosabino/ta development by creating an account on GitHub. github.com 사용법 pip install ta import ta 위와 같이 설치한 뒤, 사용할 지표의 범주 - 지표 이..
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[논문] 다양한 자산에서의 모멘텀 전략 성과투자/논문 2023. 2. 14. 21:57
Momentum Strategies for Asset Classes(Stan Scholten, 2022) http://tesi.luiss.it/34075/1/756021_SCHOLTEN_STAN%20THOMAS.pdf 모멘텀 전략이란? 모멘텀이란 "추세"를 의미한다. 모멘텀 전략은 추세를 이용한 전략이다 우리가 아는 이동평균선과 같은 추세가 아닌, 특정 기간동안의 수익률로 판단한다 예를 들어, 어느 종목의 1개월간의 수익률이 플러스라면 모멘텀이 있는 것이고, 낮다면 없는 것이다. 단순하다 그런 단순한 전략이 수익이 나는가? 난다. 주식에서뿐만 아니라 채권, 원자재, 외환 모두 시장을 이겼다. 단순히 3개월 수익률이 플러스인 자산을 매수하고 마이너스인 자산을 매도하는 것만으로 시장을 이겼다 모멘텀이 있는 ..
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[논문] 가상화폐 시장에서의 팩터 투자투자/논문 2023. 2. 14. 17:03
Common Risk Factors in Cryptocurrency (Y Liu, 2022) 결론 가상화폐 시장에도 팩터가 존재할까? 결론부터 말하자면, 가상화폐시장에도 존재한다. 사이즈, 모멘텀, 볼륨, 변동성 팩터가 유효했다 시가총액이 작을수록, 모멘텀(추세)이 좋을수록, 거래량이 작을수록, 변동성이 낮을수록 초과수익을 낸다 연구 방법 시가총액이 1M 이상인 가상화폐의 2014년부터 2018년까지의 주별 데이터를 이용했다 모든 가상화폐의 데이터로 가치가중 인덱스(CMKT)를 만든 결과, 해당 기간의 주별 성과는 수익률 1.3%, 표준편차 0.117이었다 그 다음 크게 사이즈, 모멘텀, 거래량, 변동성으로 구분되는 25개의 팩터에 대해 검증했다 팩터에 대한 검증법은 아래와 같다 팩터 기준으로 투자대상을..
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[Pine Script] 트레이딩뷰에 김치프리미엄 차트 추가하기투자/파인스크립트 2023. 2. 13. 23:45
코인 시장은 여러 나라에서 운영되는데, 각국의 경제정책이나 규제가 서로 다르기 때문에 코인의 가격도 다르게 형성된다. 한국의 코인 가격이 외국보다 비싼 경우 이 프리미엄을 김치프리미엄이라 부른다. 수시로 변동하기 때문에 외국 지갑과 입출금하는 경우 프리미엄을 확인할 필요가 있다. 원래 김치프리미엄을 보여주는 사이트를 이용하다가, 불편해서 트레이딩뷰 지표로 만들었다. 바이낸스와 업비트 가격을 이용해서 봉차트로 프리미엄을 표시했다 지표 설정의 인풋란에 코인의 티커(리플 : XRP, 트론 : TRX...)를 입력하면 기준이 바뀌도록 설정했다. 기본설정은 트론이다 지표 우측 상단에 현재 테더 가격이 나오도록 했다. 다른 여러가지 수치를 입력해도 되지만, 정보가 많아지면 모바일 어플로 볼 때 불편해서 테더 가격만..