투자
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[PineScript] 트레이딩뷰 테더, 달러 차트 비교하는 코드(김프확인용)투자/파인스크립트 2023. 2. 22. 23:03
지난 글에서는 김치프리미엄을 확인하는 코드를 올렸다 [Pine Script] 트레이딩뷰에 김치프리미엄 차트 추가하기 코인 시장은 여러 나라에서 운영되는데, 각국의 경제정책이나 규제가 서로 다르기 때문에 코인의 가격도 다르게 형성된다. 한국의 코인 가격이 외국보다 비싼 경우 이 프리미엄을 김치프리미엄 dndi117.tistory.com 그런데 현재의 프리미엄이 어느 정도인지도 중요하지만, 언제 프리미엄이 생기고 사라지는지 주기성을 보는 것도 중요하다 테더와 달러의 추이, 그리고 시장지표 역할을 하는 비트코인의 가격동향을 보면 김프를 통한 차익거래에 도움이 된다 테더 차트가 없다. 원화로 테더를 사고파는 마켓이 없기 때문이다 그래서 국내-해외 거래소간 코인 가격을 비교하여 간접적으로 산출해야 한다 가장 유동..
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[Python] 주식 가격 데이터 불러오기, yfinance 사용법투자/파이썬 2023. 2. 18. 13:24
yfinance를 이용하면 야후 파이낸스에서 주식의 가격을 불러올 수 있다 그 외에도 회사의 정보나, 뉴스, 재무정보도 불러올 수 있다 여기서는 가격을 불러오는 법에 대해 알아보자 yfinance Download market data from Yahoo! Finance API pypi.org pip install yfinance import yfinance as yf df = yf.download('SPY') 두 개 이상의 종목을 불러올 수도 있다 띄어쓰기나 콤마로 종목명을 구분해주면 된다 yf.download('SPY QQQ')
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[Python] 주식 보조지표 사용하기 - TA 라이브러리투자/파이썬 2023. 2. 17. 11:52
라이브러리를 이용하면 파이썬에서 주식 보조지표를 쉽게 사용할 수 있다. 여러가지 라이브러리 중에서 TA라는 라이브러리가 사용이 편리했다(TA-LIB과는 다른 라이브러리다) https://github.com/bukosabino/ta GitHub - bukosabino/ta: Technical Analysis Library using Pandas and Numpy Technical Analysis Library using Pandas and Numpy. Contribute to bukosabino/ta development by creating an account on GitHub. github.com 사용법 pip install ta import ta 위와 같이 설치한 뒤, 사용할 지표의 범주 - 지표 이..
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[논문] 다양한 자산에서의 모멘텀 전략 성과투자/논문 2023. 2. 14. 21:57
Momentum Strategies for Asset Classes(Stan Scholten, 2022) http://tesi.luiss.it/34075/1/756021_SCHOLTEN_STAN%20THOMAS.pdf 모멘텀 전략이란? 모멘텀이란 "추세"를 의미한다. 모멘텀 전략은 추세를 이용한 전략이다 우리가 아는 이동평균선과 같은 추세가 아닌, 특정 기간동안의 수익률로 판단한다 예를 들어, 어느 종목의 1개월간의 수익률이 플러스라면 모멘텀이 있는 것이고, 낮다면 없는 것이다. 단순하다 그런 단순한 전략이 수익이 나는가? 난다. 주식에서뿐만 아니라 채권, 원자재, 외환 모두 시장을 이겼다. 단순히 3개월 수익률이 플러스인 자산을 매수하고 마이너스인 자산을 매도하는 것만으로 시장을 이겼다 모멘텀이 있는 ..
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[논문] 가상화폐 시장에서의 팩터 투자투자/논문 2023. 2. 14. 17:03
Common Risk Factors in Cryptocurrency (Y Liu, 2022) 결론 가상화폐 시장에도 팩터가 존재할까? 결론부터 말하자면, 가상화폐시장에도 존재한다. 사이즈, 모멘텀, 볼륨, 변동성 팩터가 유효했다 시가총액이 작을수록, 모멘텀(추세)이 좋을수록, 거래량이 작을수록, 변동성이 낮을수록 초과수익을 낸다 연구 방법 시가총액이 1M 이상인 가상화폐의 2014년부터 2018년까지의 주별 데이터를 이용했다 모든 가상화폐의 데이터로 가치가중 인덱스(CMKT)를 만든 결과, 해당 기간의 주별 성과는 수익률 1.3%, 표준편차 0.117이었다 그 다음 크게 사이즈, 모멘텀, 거래량, 변동성으로 구분되는 25개의 팩터에 대해 검증했다 팩터에 대한 검증법은 아래와 같다 팩터 기준으로 투자대상을..
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[Pine Script] 트레이딩뷰에 김치프리미엄 차트 추가하기투자/파인스크립트 2023. 2. 13. 23:45
코인 시장은 여러 나라에서 운영되는데, 각국의 경제정책이나 규제가 서로 다르기 때문에 코인의 가격도 다르게 형성된다. 한국의 코인 가격이 외국보다 비싼 경우 이 프리미엄을 김치프리미엄이라 부른다. 수시로 변동하기 때문에 외국 지갑과 입출금하는 경우 프리미엄을 확인할 필요가 있다. 원래 김치프리미엄을 보여주는 사이트를 이용하다가, 불편해서 트레이딩뷰 지표로 만들었다. 바이낸스와 업비트 가격을 이용해서 봉차트로 프리미엄을 표시했다 지표 설정의 인풋란에 코인의 티커(리플 : XRP, 트론 : TRX...)를 입력하면 기준이 바뀌도록 설정했다. 기본설정은 트론이다 지표 우측 상단에 현재 테더 가격이 나오도록 했다. 다른 여러가지 수치를 입력해도 되지만, 정보가 많아지면 모바일 어플로 볼 때 불편해서 테더 가격만..
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[논문] 동일가중 인덱스가 S&P500, 나스닥보다 나은 이유투자/논문 2023. 2. 12. 14:05
동일가중 인덱스란 우리가 아는 대부분의 인덱스(시장지수)는 가치가중(Value-weighted) 형태다. 시장 전체에 대한 시가총액 비중에 따라 구성된다. 규모가 더 큰 기업일수록 인덱스에 더 많이 포함되는 조금 더 논리적인 방법이다 동일가중 인덱스는 모든 종목을 동일한 비중으로 구성하여 산출된다. 이 방법은 무식해 보인다. 그러나 동일가중 인덱스가 가치가중 인덱스보다 더 나은 성과를 기록했다. 즉, 무식한 방법이 S&P500, 나스닥보다 나은 투자가 될 수 있다는 것이다. 왜? Why Does an Equal-Weighted Portfolio Outperform Value- and Price-Weighted Portfolios (Yuliya Plyakha et al, 2012)라는 논문은 동일가중, 가..
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[Python] 샤프비율, 정보비율 계산하기투자/파이썬 2023. 2. 12. 11:55
샤프비율Sharpe Ratio, 정보비율Information Ratio은 초과수익률을 리스크로 나눈 비율이다. 즉, 리스크 대비 초과수익률을 나타낸다. 투자성과를 요약할 때 반드시 사용하는 지표 중 하나다 필요한 이유 투자에서 동일한 수익률을 기록했다고 해서 동일한 성과를 올렸다고는 할 수 없다. 수익률이 같다면 덜 위험한 투자가 더 뛰어난 투자라고 할 수 있다 그래서 리스크 대비 얼마나 잘했는가(risk-adjusted return)가 중요하고, 그 정도를 나타내는 비율이 샤프비율과 정보비율이다 계산법 샤프비율은 무위험수익률 대비 초과수익을 표준편차로 나눠서 계산한다. 무위험수익률은 단기 국채와 같이 리스크가 사실상 0인 투자의 수익률을 의미한다 정보비율은 벤치마크 대비 초과수익을 표준편차로 나눠서 계..