전략개발
-
비트코인 스파이크 모델 개발 (2) - 스파이크의 정의전략개발 2023. 9. 17. 18:19
스파이크의 기준 스파이크가 나왔을 때의 비트코인의 움직임 특성의 변화를 알아보려고 한다 우선은 스파이크를 어떻게 정의할 것인가가 중요하다. 스파이크라는 것의 합리적인 기준은 존재하지 않으니, 분석의 목적에 맞는 정의가 필요하다 내가 증명하고 싶은 것은 스파이크 이후의 가격 변동 특성의 차이가 존재한다는 것이므로, 스파이크 지점의 전과 후의 수익률에 유의한 차이가 존재해야 할 것이다 예를 들면, 스파이크 지점 이전 10시간동안의 가격변화의 평균이나 변동성이 스파이크 지점 이후 10시간동안의 평균과 변동성이 달라지도록 기준을 잡아야 한다는 것이다. 만약 1시간봉 기준으로 1% 변동이 스파이크일 땐 그 이전이나 이후의 움직임에 큰 차이가 없고, 4시간 기준 2% 변동에서는 차이가 존재했다면 후자가 더 적절한 ..
-
비트코인 스파이크 모델 개발 (1) - 아이디어전략개발 2023. 9. 17. 11:17
아이디어 비트코인 시장에서는 짧은 시간동안 가격이 크게 상승하거나 하락하는 스파이크가 존재한다 23년 9월 17일 기준, 최근 1개월간 1시간 봉에서 가격이 1% 이상 변동한 경우를 표시하면 아래와 같다. 꽤 많은 스파이크가 존재한다 스파이크가 나오기 전의 가격 움직임과 스파이크가 나온 후의 움직임에는 차이가 있는 것으로 보인다 특히 비트코인에서 스파이크가 나온 뒤 알트코인과의 스프레드에서 그런 경향이 보인다. 경험적으로 봤을 때, 스프레드(알트코인과 비트코인의 가격차)가 확대되던 상황에서는 스파이크 이후 축소가 이루어지고, 스프레드가 축소되던 상황에서의 스파이크는 확대로 이어지는 경향이 보였다 이 부분에 집중해서 분석을 해보려고 한다. 다음 글은 비트코인에서의 스파이크 이후의 가격 변동에 대한 연구다