비트코인 스파이크 모델 개발 (1) - 아이디어

아이디어

• 비트코인 시장에서는 짧은 시간동안 가격이 크게 상승하거나 하락하는 스파이크가 존재한다
• 23년 9월 17일 기준, 최근 1개월간 1시간 봉에서 가격이 1% 이상 변동한 경우를 표시하면 아래와 같다. 꽤 많은 스파이크가 존재한다

• 스파이크가 나오기 전의 가격 움직임과 스파이크가 나온 후의 움직임에는 차이가 있는 것으로 보인다
• 특히 비트코인에서 스파이크가 나온 뒤 알트코인과의 스프레드에서 그런 경향이 보인다. 경험적으로 봤을 때, 스프레드(알트코인과 비트코인의 가격차)가 확대되던 상황에서는 스파이크 이후 축소가 이루어지고, 스프레드가 축소되던 상황에서의 스파이크는 확대로 이어지는 경향이 보였다
• 이 부분에 집중해서 분석을 해보려고 한다. 다음 글은 비트코인에서의 스파이크 이후의 가격 변동에 대한 연구다