샤프비율
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[Python] 샤프비율, 정보비율 계산하기투자/파이썬 2023. 2. 12. 11:55
샤프비율Sharpe Ratio, 정보비율Information Ratio은 초과수익률을 리스크로 나눈 비율이다. 즉, 리스크 대비 초과수익률을 나타낸다. 투자성과를 요약할 때 반드시 사용하는 지표 중 하나다 필요한 이유 투자에서 동일한 수익률을 기록했다고 해서 동일한 성과를 올렸다고는 할 수 없다. 수익률이 같다면 덜 위험한 투자가 더 뛰어난 투자라고 할 수 있다 그래서 리스크 대비 얼마나 잘했는가(risk-adjusted return)가 중요하고, 그 정도를 나타내는 비율이 샤프비율과 정보비율이다 계산법 샤프비율은 무위험수익률 대비 초과수익을 표준편차로 나눠서 계산한다. 무위험수익률은 단기 국채와 같이 리스크가 사실상 0인 투자의 수익률을 의미한다 정보비율은 벤치마크 대비 초과수익을 표준편차로 나눠서 계..