기타/가상화폐
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파이썬으로 FTX 거래량 상위 종목 불러오기기타/가상화폐 2022. 5. 22. 22:21
지난번에 FTX api를 다루는 방법에 대해 썼었다. 이번에는 api를 이용하여 24시간동안의 거래량을 불러오는 방법에 대해 적어보려 한다. FTX 거래소 API 이용하기 - 펀딩피 불러오기 잘 알려져 있지도 않고, 거래량이 많은 것도 아니며, 수수료가 싼 것도 아닌 FTX를 굳이 이용하려는 사람은 대부분 일반적인 트레이딩은 잘 하지 않을 것이다. 펀딩피 받아먹는 걸 좋아하는 사람 dndi117.tistory.com 현재 거래량 상위 종목이 무엇인지 알고 싶을 때 1. 종목별 데이터를 불러온 다음에 2. 데이터에서 거래량을 뽑아내서 3. 데이터프레임에 기입한 후 정렬 하는 방법도 존재하지만, 필요 없는 데이터까지 불러오게되어 속도가 상당히 느려진다. 단순히 24시간 거래량만이 필요할 땐 api를 이용하는..
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가상화폐 시장의 시간효과, 요일효과 : 9시 경주마, 버거타임, 주말노잼은 진짜일까기타/가상화폐 2021. 12. 28. 17:17
결론부터 말하면 정말 그렇다. 한국 시간 기준으로 오전 9시의 변동성이 가장 크고, 미국 장이 열리는 시간대(버거타임)에도 변동성이 크다. 그리고 요일로 봤을 때는 주말의 변동성이 특히 낮다. 분석 종목 : 비트코인, 이더리움, 체인링크, 라이트코인, 에이다, 이오스, 비트코인캐시, 유니스왑, 스시스왑, 폴카닷, BNB, 테조스, 트론 데이터 : FTX의 최근 600일 1시간봉 타임존 : 한국 시간대(UTC+9) 적용 변동성 : (고가 - 저가)/종가로 계산 수익률 : (종가-시가)/시가로 계산 시간효과 시간별 변동성 한국 시간 기준 9시의 변동성이 가장 크다. 낮동안은 큰 변동 없이 지나가다가, 서양에서 본격적으로 거래를 하는 오후 9시부터 변동성이 급격히 커진다. 그리고 오전 1시에 다시 피크를 찍는..
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[파이썬] 주식, 코인 데이터 리샘플링 : 시간봉으로 2시간, 6시간, 12시간봉 만들기기타/가상화폐 2021. 12. 25. 16:37
백테스트나 자동매매를 하다보면 원본 데이터와는 다른 시간축으로 가공해야할 때가 있다. 예를 들어서 대부분의 코인 거래소에서는 1시간, 4시간, 1일 단위 데이터만 제공해준다. 그런데 2시간이나 6시간, 12시간 단위로 하고 싶다면? 그럴 때는 시간봉 데이터를 불러와서 리샘플링을 해줘야 한다. 1시간봉 기준의 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 데이터가 데이터프레임df_1h에 저장되어 있다고 해 보자. 이를 2시간봉으로 바꾸려면 df_2h = df_1h.resample(‘2h’) 이렇게 입력해주면 된다. 하지만 이렇게만 해서는 오브젝트를 조회할 수 없다. 메소드를 이용해서 연산을 해줘야 확인할 수 있다. 그런데 메소드를 쓸 때 가격 데이터의 특성을 생각해서 적용해줘야 한다. 2시간봉은 1시간봉 두 개로 이..
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코인 데이터 ccxt보다 더 많이 크롤링하기기타/가상화폐 2021. 12. 21. 22:30
ccxt를 이용하거나 거래소 api를 이용하면 가격 데이터를 쉽게 불러올 수 있다. 그런데 거래소에 따라서, 시간축에 따라서 불러올 수 있는 최대 데이터 양이 정해져있다. 바이낸스의 경우 일봉, 4시간봉, 1시간봉 모두 최근 500개밖에 불러올 수 없고, FTX의 경우 그나마 일봉 886개, 4시간봉 1501개, 1시간봉 1501개를 불러올 수 있다. 일봉으로 백테스팅을 한다면 부족함이 없지만, 4시간 단위의 전략부터는 분석이 힘들어진다. 그보다 훨씬 많은 데이터를 제공해주는 사이트가 있어서 공유해본다. 여러 거래소에 대한 데이터를 제공하고 있고, 데이터 길이는 아마 해당 사이트에서 수집한 이후부터 제공되는 것 같다. 바이낸스 Binance Data www.cryptodatadownload.com FTX..
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[파이썬] 비트코인 탐욕 공포 지수 크롤링하기기타/가상화폐 2021. 12. 12. 13:38
주소는 https://api.alternative.me이고, 이 주소로 GET 메서드를 이용하면 된다. 주소 뒤에 여러 옵션 파라메터를 추가할 수 있다. 데이터 개수 -> limit= n으로 설정. 0으로 입력시 가능한한 많은 데이터를 불러온다 포멧 -> json, csv 선택 가능. 기본은 json 날짜 형식 -> json의 경우 timestamp형식으로 불러와진다. kr을 입력시 2021/12/12와 같이 나온다 다음은 api를 이용해서 불러올 수 있는 최대한의 데이터를 불러와서 fng라는 판다스 Series에 데이터를 저장하는 코드다. date_format을 이용하지 않고 timestamp를 변환하는 식으로 코드를 짰다. import requests import datetime import pand..
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가상화폐 포트폴리오의 헤지 아이디어기타/가상화폐 2021. 11. 28. 19:05
가상화폐는 변동성이 크기 때문에, 아무리 포트폴리오를 짜서 투자한다고 하더라도 투자자가 감내해야할 하방리스크가 너무너무너무 크다. 심심하면 한번에 10%씩 내려가기 때문이다. 그걸 감내하는 가장 좋은 방법은 아무것도 하지 않는 것이다. 일반적인 개인 투자자가 효율적으로 대응할 수 있는 방법이란 없다. 그래도 무언가를 하고 싶다면 공적분을 이용해서 헤지 포트폴리오를 만들 수 있지 않을까? 아이디어 위 차트는 그레이스케일의 디파이 펀드와 숏 포트폴리오를 결합한 경우의 수익률(좌)과 상관관계 추이(우)다. 데이터는 21년 8월 1일부터 11월 28일까지다. 숏 포트폴리오의 구성종목은 비트코인과 이더리움이며, 동일가중으로 구성되어 있다. 두 포트폴리오가 상당히 높은 상관관계를 계속해서 유지하고 있다. 해당 기간..
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[파이썬] 가상화폐 포트폴리오 만들기기타/가상화폐 2021. 11. 28. 18:26
가상화폐를 단기 트레이딩 관점에서 접근하는 사람이 대다수이긴 하지만, 포트폴리오 관점에서 접근하는 사람도 있을 것이다. 그 경우 임의로 포트폴리오를 구성해서 수익률 추이를 확인하고 싶을텐데, 파이썬을 활용하여 가상화폐의 포트폴리오를 만들어서 수익률 추이를 확인하는 방법을 알아보자. 사용할 라이브러리는 1. ccxt 2. matplotlib 3. datetime 세 가지가 있다. ccxt의 사용법을 잘 모른다면, 아래 글을 참고하면 된다. 파이썬으로 바이낸스에서 데이터 크롤링하기 CCXT(CryptoCurrency eXchange Trading) 라이브러리를 이용하면 코인거래소에서 가격을 불러올 수 있다. 바이낸스뿐만 아니라 FTX나 고팍스, 빗썸 등도 지원하는데 코드 한 줄 바꾸는 것만으로 서로다른 거 ..
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[파이썬] Historical Correlation(상관관계 추이) 계산하기기타/가상화폐 2021. 11. 25. 11:10
상관관계는 어느 특정 시점에서 계산하는 것이 일반적이지만 가끔 상관관계가 시간의 변화에 따라 어떻게 달라졌는지 보고 싶을 때가 있다. 그럴 때는 아래와 같이 계산할 수 있다. 두 데이터에서 일정 시간이 지난 뒤부터 데이터가 변할 때마다 새롭게 상관관계를 계산하는 것이다. 1. 최근 n일의 상관관계를 보고 싶은 경우 일반적으로 최근 n일의 상관관계가 시간이 흐름에 따라서 어떻게 변했는지를 보는 것이 유용할 것이다. 데이터가 길어질수록 새로운 데이터가 미치는 영향력이 점점 줄어들기 때문에, 최근의 변화를 반영하기 어렵다. 그리고 상관관계는 수치 자체보다 과거에 비해 증가했냐 감소했냐, 즉 추세가 더 중요하기 때문이다. 또, 데이터의 길이는 상황이나 목적에 따라 달라지기 때문에 n을 직접 설정하기보단, 데이터..