기타
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주피터랩 단축키 설정법 - 커맨드+엔터로 셀 실행하기기타/알고리즘 2022. 5. 22. 22:52
주피터랩이 기존의 주피터 노트북에 비해 거의 모든 부분에서 훨씬 편리한데, 한 가지 단점이 있다. 셀 실행 단축키가 컨트롤+엔터로 되어있어서 맥을 사용하는 사람은 커맨드+엔터로 쓰던 습관 때문에 불편해서 미친다. 주피터노트북도, 구글 코랩도 커맨드+엔터로 되는데 주피터랩만 이걸 지원을 안 한다. 단축키 설정도 엄청 어려워 보이게 되어있어서 수정할 엄두도 안 나다가 방법을 찾게돼서 공유해본다 설정에 들어가서 키보드 숏컷 탭으로 가면 User Preference라는 탭이 있다. 여기에 자신이 원하는 기능, 단축키, 적용범위를 입력하면 숏컷을 원하는대로 설정할 수 있다. 맥에서의 '커맨드'키를 대체 뭐라고 부르는지 몰라서 헤맸는데 Accel이라는 이름으로 되어있었다. 그래서 아래와 같이 입력하면 다른 환경에서..
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파이썬으로 FTX 거래량 상위 종목 불러오기기타/가상화폐 2022. 5. 22. 22:21
지난번에 FTX api를 다루는 방법에 대해 썼었다. 이번에는 api를 이용하여 24시간동안의 거래량을 불러오는 방법에 대해 적어보려 한다. FTX 거래소 API 이용하기 - 펀딩피 불러오기 잘 알려져 있지도 않고, 거래량이 많은 것도 아니며, 수수료가 싼 것도 아닌 FTX를 굳이 이용하려는 사람은 대부분 일반적인 트레이딩은 잘 하지 않을 것이다. 펀딩피 받아먹는 걸 좋아하는 사람 dndi117.tistory.com 현재 거래량 상위 종목이 무엇인지 알고 싶을 때 1. 종목별 데이터를 불러온 다음에 2. 데이터에서 거래량을 뽑아내서 3. 데이터프레임에 기입한 후 정렬 하는 방법도 존재하지만, 필요 없는 데이터까지 불러오게되어 속도가 상당히 느려진다. 단순히 24시간 거래량만이 필요할 땐 api를 이용하는..
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일본 SMBC닛코증권의 주가조작 사건기타/글 2022. 5. 4. 17:01
일본의 SMBC닛코증권이 블록딜을 체결시키기 위해 자사의 자금으로 매수 주문을 내서 주가를 조작한 혐의를 받고 있다. 일본의 증권거래감시기관인 증권거래등감위원(SECS)가 주가조작을 실시한 SMBC닛코증권의 에쿼티부의 부장 야마다, 거래를 용인한 부사장 사토, 본부장인 힐 아론 등을 고발하며, 현재 도쿄지방검찰청에서 수사 중인 사건이다. 블록딜이란 우선, 블록딜이란 주식의 대형매매주문을 뜻한다. 장내에서 수십~수천억의 거래를 체결하면 주가에 큰 영향을 주기 때문에, 증권사를 통해서 상대거래자를 찾아서 합의된 주가에 거래하는 게 일반적이다. 대략적인 흐름은 아래와 같다. 대주주가 증권사에 주식 매각 의향 전달 증권사가 주식 매수자를 찾아서 연결 거래 체결 증권사는 매매차액만큼의 이익 획득 대주주가 현재 주..
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가상화폐 시장 모멘텀 효과 테스트 - 승자롱 패자숏기타/글 2022. 5. 3. 13:32
가상화폐 시장 모멘텀 효과 테스트 - 승자롱 패자숏 Jegadish와 Titman의 논문에 따르면, 시장에는 오르던 종목은 더 오르고, 내리던 종목은 더 내리는 “모멘텀 효과”가 있다고 한다. 따라서 오르는 종목을 매수(롱)하고 내리는 종목을 매도(숏)하는 것으로 충분히 시장수익률을 상회하는 수익을 올릴 수 있다고 한다. 실제로는 훨씬 더 복잡한 방법이 사용되지만, 가상화폐시장의 경우 데이터의 양이 주식시장에 비해 적기 때문에, 시장의 성질에 맞게 수정하여 간단하게 적용해보았다. 분석 대상 비트코인과 FTX에서 만들어진 인덱스를 이용했다. 시가총액이나 가상화폐의 성질 기준으로 만들어진 인덱스다. 그 중에서도 알트코인(ALT-PERP), 디파이코인(DEFI-PERP), 쓰레기코인(SHIT-PERP), 거래..
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가상화폐 시장의 시간효과, 요일효과 : 9시 경주마, 버거타임, 주말노잼은 진짜일까기타/가상화폐 2021. 12. 28. 17:17
결론부터 말하면 정말 그렇다. 한국 시간 기준으로 오전 9시의 변동성이 가장 크고, 미국 장이 열리는 시간대(버거타임)에도 변동성이 크다. 그리고 요일로 봤을 때는 주말의 변동성이 특히 낮다. 분석 종목 : 비트코인, 이더리움, 체인링크, 라이트코인, 에이다, 이오스, 비트코인캐시, 유니스왑, 스시스왑, 폴카닷, BNB, 테조스, 트론 데이터 : FTX의 최근 600일 1시간봉 타임존 : 한국 시간대(UTC+9) 적용 변동성 : (고가 - 저가)/종가로 계산 수익률 : (종가-시가)/시가로 계산 시간효과 시간별 변동성 한국 시간 기준 9시의 변동성이 가장 크다. 낮동안은 큰 변동 없이 지나가다가, 서양에서 본격적으로 거래를 하는 오후 9시부터 변동성이 급격히 커진다. 그리고 오전 1시에 다시 피크를 찍는..
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[파이썬] 주식, 코인 데이터 리샘플링 : 시간봉으로 2시간, 6시간, 12시간봉 만들기기타/가상화폐 2021. 12. 25. 16:37
백테스트나 자동매매를 하다보면 원본 데이터와는 다른 시간축으로 가공해야할 때가 있다. 예를 들어서 대부분의 코인 거래소에서는 1시간, 4시간, 1일 단위 데이터만 제공해준다. 그런데 2시간이나 6시간, 12시간 단위로 하고 싶다면? 그럴 때는 시간봉 데이터를 불러와서 리샘플링을 해줘야 한다. 1시간봉 기준의 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 데이터가 데이터프레임df_1h에 저장되어 있다고 해 보자. 이를 2시간봉으로 바꾸려면 df_2h = df_1h.resample(‘2h’) 이렇게 입력해주면 된다. 하지만 이렇게만 해서는 오브젝트를 조회할 수 없다. 메소드를 이용해서 연산을 해줘야 확인할 수 있다. 그런데 메소드를 쓸 때 가격 데이터의 특성을 생각해서 적용해줘야 한다. 2시간봉은 1시간봉 두 개로 이..
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코인 데이터 ccxt보다 더 많이 크롤링하기기타/가상화폐 2021. 12. 21. 22:30
ccxt를 이용하거나 거래소 api를 이용하면 가격 데이터를 쉽게 불러올 수 있다. 그런데 거래소에 따라서, 시간축에 따라서 불러올 수 있는 최대 데이터 양이 정해져있다. 바이낸스의 경우 일봉, 4시간봉, 1시간봉 모두 최근 500개밖에 불러올 수 없고, FTX의 경우 그나마 일봉 886개, 4시간봉 1501개, 1시간봉 1501개를 불러올 수 있다. 일봉으로 백테스팅을 한다면 부족함이 없지만, 4시간 단위의 전략부터는 분석이 힘들어진다. 그보다 훨씬 많은 데이터를 제공해주는 사이트가 있어서 공유해본다. 여러 거래소에 대한 데이터를 제공하고 있고, 데이터 길이는 아마 해당 사이트에서 수집한 이후부터 제공되는 것 같다. 바이낸스 Binance Data www.cryptodatadownload.com FTX..
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[파이썬] 비트코인 탐욕 공포 지수 크롤링하기기타/가상화폐 2021. 12. 12. 13:38
주소는 https://api.alternative.me이고, 이 주소로 GET 메서드를 이용하면 된다. 주소 뒤에 여러 옵션 파라메터를 추가할 수 있다. 데이터 개수 -> limit= n으로 설정. 0으로 입력시 가능한한 많은 데이터를 불러온다 포멧 -> json, csv 선택 가능. 기본은 json 날짜 형식 -> json의 경우 timestamp형식으로 불러와진다. kr을 입력시 2021/12/12와 같이 나온다 다음은 api를 이용해서 불러올 수 있는 최대한의 데이터를 불러와서 fng라는 판다스 Series에 데이터를 저장하는 코드다. date_format을 이용하지 않고 timestamp를 변환하는 식으로 코드를 짰다. import requests import datetime import pand..